Количественный анализ для финансовых рынков
Углубленная программа для тех, кто хочет понять математические модели, стоящие за решениями на финансовых рынках. Старт занятий в сентябре 2025 года.
Как мы подходим к обучению
Наш метод строится на понимании математики через практику. Вы будете работать с настоящими наборами данных, строить модели и смотреть, как они ведут себя в разных рыночных условиях.
Реальные данные с бирж
Работаем с историческими котировками, объемами торгов и макроэкономическими индикаторами. Никаких упрощенных примеров — только то, с чем сталкиваются аналитики каждый день.
Пошаговое построение моделей
От простой линейной регрессии до нейронных сетей. Каждый метод разбираем с нуля: зачем он нужен, когда работает, а когда приводит к ошибкам.
Тестирование на истории
Учимся проверять модели на периодах, которые они не видели. Обсуждаем проблемы переобучения и способы оценить, насколько результаты могут быть надежны.
Программа обучения на 2025–2026 учебный год
Курс рассчитан на 9 месяцев. Начало в сентябре 2025, завершение в мае 2026. Занятия проходят два раза в неделю по вечерам, чтобы было удобно совмещать с работой.
Кто ведет курс
Программу разработала и ведет Витория Лемарк — специалист с опытом работы в количественном анализе более 8 лет.
Витория Лемарк
Преподаватель количественных методов
Работала аналитиком в инвестиционных фондах, где строила модели оценки риска и прогнозирования доходности активов. В последние три года сосредоточилась на преподавании — хотелось передавать знания тем, кто только начинает путь в количественном анализе.
Считаю важным не просто рассказать формулы, а показать, как они работают на практике и где могут подвести. Стараюсь, чтобы студенты понимали логику каждого метода, а не просто запускали готовый код.